找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta。将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta。你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按:新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
先算出各种资产的贝塔系数再根据各种资产所占比例加权平均
(10-4)/(20-4)=0.375