求助,利用stata 由自相关和偏相关函数

2024-12-28 13:06:24
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回答1:

一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题。
用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下:
reg 被解释变量名 解释变量名
prrdict e, resid
graph twoway scatter e 解释变量名
此外,还有white检验、G-Q检验和Breuch-Pagan LM检验。white检验不是stata官方的命令,需要单独下载补丁,G-Q检验则需要对变量有较多的先验认识。我重点介绍一下B-P LM检验在stata中的实现:
在执行完回归指令regress以后,用 hettest 变量名 这个命令就能实现。其中变量名只包括除常数项以外的所有解释变量名称。你可以逐个命令进行操作,也可以用批处理的方式来实现。至于检验的原理不用在这里说了吧?不太明白的话建议查查书。
序列相关性的检验
1、D-W检验
reg y x1 x2 x3
estat dwatson
(y为被解释变量 x为解释变量,执行上述命令便可得到D-W值,不过该检验存在无法判断的盲区且只能对一阶自相关进行检验)
2、Box and Pierce's Q 检验
reg y x1 x2 x3
predict e, resid
wntestq e, lags(n)
(n为滞后阶数,可以由少及多尝试几次)