如何判断时间序列是否是白噪声

2025-03-17 02:59:06

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回答1：

先简单讲讲白噪声特点，和test方法，然后上R代码

白噪声(对一系列的e1,e2,e3.....et)定义就三个条件：
1.E(et)=0
2.Var(et)=a^2
3.Cov(et,es)=0 （其中t不等于s）

而检验一般用Box-Ljung test，公式如下：

R代码如下：

set.seed(111)
#####生成正太随机数
ds=rnorm(1000)
#####Box-Ljung 检验
Box.test(ds,type='Ljung',lag=log(length(ds)))

Box-Ljung test
data: ds
X-squared = 5.4432, df = 6.9078, p-value = 0.5957

#####p值大于0.05，说明接受为白噪声，