国际金融题目

题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法，即银行买入价为1.59usd，卖出价1.60usd，投机者如果要买入英镑，应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易。也就是用1/1.60*100000=62500gbp。
投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇，由于在伦敦市场采用的是间接标价法，前一个价格是银行的卖出价，即银行卖出1.62usd，投机者需要支付1gbp，所以，投资者在伦敦买入美元，应按照伦敦银行的卖出价计算，即62500*1.62=101250usd.

简单地说：投机者在纽约以美元买入英镑，在伦敦卖出英镑换回美元，结果套汇盈利1250美元。

题目2：首先，我们看到6个月外汇掉期55/45，如果用加法算，其远期汇率小于即期汇率，因此不正确，如果用减法算，也就是买入价-0.0055，卖出价-0.0045，得到的结果是远期汇率比即期汇率高，结论正确，因此，6个月远期汇率应当变为usd1=sgd4.7170/4.7190

现在投机者在新加坡，以直接标价法买入美元，将得到：1/4.7225*1000000=211752.25usd。
利用这些美元在美国市场投资。6个月后得到收入如下：
211752.25*（1+8%/12)^6=220364.77
6个月后，将美元按照远期汇率卖出价换回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd 1039901.35

现在算如果投机者不进行抛补套汇的投资收入：
1000000*(1+6%/12)^6=sgd 1030377.5

综上所述，投机者利用抛补套利获得的收益比在本国获得收益多盈利了9529.85新加坡元。

希望这两个答案能让您满意。同时千万别忘了把分加给我，别让我的劳动白付出哦。

1、在纽约市场花1.60USD买1GBP，在伦敦市场卖出1GBP可得1.62USD。注意区分买入价和卖出价，两者在投资者和银行之间是相反的。那么（1.62USD-1.60USD）*100000就是收益。
2、纽约市场年利率为8%，新加波市场年利率为6%，把低利率货币换成高利率货币，100SDG/4.7235=21.1707USD，把21.1707USD存在纽约6个月21.1707USD+21.1707USD*8%/2=22.0175USD，六个月后换回SDG，汇率是USD1=SDG4.7170/4.7190，得4.7170*22.0175=103.8567SDG，盈利3.8567SDG（单位是万）