两种方法
1)起两个进程
2)用你的老方法 ,但是你在dlg->DestroyWindow()的时候只是将你的新对话框destroy了,并没有将旧对话框destroy掉,所以应该响应新对话框的WM_DESTROY同时应该向旧对话框也要发送WM_DESTROY消息 这样进程就退出了.
我说说我的理解，你自己斟酌着看。
首先，你调Create说明你调的是非模态对话框，如果是非模态对话框就需要：
1.重写CDialog::OnOk和CDialog::OnCancel在函数中调用DestroyWindow()
2.重写CWnd::PostNcDestroy函数delete this;
这样当你需要结束此对话框的时候直接调CDialog::OnOk或者CDialog::OnCancel都行
我不知道你原先的对话框是什么模式的，如果不是CDialog::DoModal（模式对话框的调用方式）的话一样应该这样处理的。
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