1、其实这个题还是比较简单的，其实就是一个AR模型，同时乘以Xt-1,然后两边求期望，Zt和Xt-1相互独立就行2、证明相互独立，就是证明协方差为0；但是我觉得二者并不独立，因为贝塔1可以写成是y平均的线性方程。3，属于多元统计问题，公式有点忘，不好意思……可以翻一下多远统计的课本……
