计量经济学高手进

你这个回归的结果可以看出，方程应该是：
x=0.476061*y+1.054622
但是根据你的模型，你的回归次序是错误的，而且Ui是什么你没提。
你在命令栏输入：ls y c x
可以回归出y=a*x+c的模型。
6.11739是一栏时t统计值，一般来说大于2.5就算显著。
Durbin-Watson stat 0.858742 为dw统计值，这个数0.858742 说明存在明显的自相关性

补充回答：
1.你回归反了，一般函数都是Y=f（x）啊。
2.ui为残差项，方程中可以不必列出。也就是你做完回归之后的那个resid（好像是这么拼写）。
3.从你的表述大致可以看出，你想做的事其他国家的通胀率受美国影响的程度，那么你将x设置为美国的通胀率，其他国家的设置为Y1，Y2，Y3……按照我说的在命令栏中输入，即可以得出其他国家通胀率和美国之间通胀率的方程了。

Ui肯定就是随机误差项了，1楼的回答我觉得挺不错的，再说明1点，t检验是否通过要看最后的p值，即0.0000和0.2140，代表的意思是拒绝原假设犯错的概率，第一个是0.0000，意思是拒绝原假设b1=0犯错误的概率是0.0000，所以很显然通过了t检验，这样比看t统计量值更先进一些。
你这模型问题很大，我就不多说了，你要问的应该就是具体解释问题，你就解释1楼给你给出的x=0.476061*y+1.054622 就行了，高中生就会，说明t检验结果，系数通过了显著水平为1%的t检验，而截距项没有通过t检验。另外要说明R方是0.663251，这是拟和优度，就是模型对于样本数据的拟和程度为66.3251%；DW值为0.858742明显自相关，这个数值越接近2越好。其他的数字不用下心解释。
我也补充：han_men绝对是会计量的人，说话够专业，resid我也记得是这么拼写的，但是这个变量在你做下一次回归计算的时候是会改变的。如果想记录，请在pro那里按扭里面选择makeresid.....后面的记不清了，总之就是记录当前残差项成为一个序列，给了名字后就可以在你的工作文件里找到了。你的XY位置反了日本的通货膨胀率应该是根据美国的变化的（理论上），模型调整，我个人觉得你可以加个1，2阶滞后试一试~