个人认为你的理解是对的 期货头寸盈亏：300元×（9月17日期货结算价－3月1日期货报价）×做空合约张数
3月1日的期货报价是3400点 所以应该是3500-3400 而不是书上写的3324 书也有错的 尽信书则不如无书
投资者有1亿的市场组合，现货是3324，那投资者手上的组合就有100000000/3324-=100份那么多，你需要套期保值的合约数当然是100份，除以3400就不能完全套期了啊。
然后期货报价是3400，就是你卖出价为3400，交割时报价是3500，你的盈亏确实是3500-3400=100。
总的来说现货价格从3324涨到3500，现货盈利3500-3324=1676
期货价格卖出为3400，交割买入3500，期货亏损3500-3400=1000
总的盈亏是676*300*100=20280000
投楼上一票
我今天也抓破了脑袋
我们这手续费所有公司里最低的：所有的期货品种手续费在交易所上面只加0.01，只加1分
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