delta中性策略是指保持组合的delta为0，使组合价值不受标的资产价格变动影响的中性套期保值策略。组合的delta值等于组合中各头寸的delta值之和。看涨期权delta为正，看跌期权delta为负，标的资产delta为1。通过对组合中的标的资产和期权进行合理配置，可以使组合的delta调整至0。然而除了标的资产的delta值恒为1以外，衍生品的delta值可能会发生变动，因此delta中性的状态可能只能维持较短的时间，需要我们对组合进行不断地调整。
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