这个问题我也想过很久，这是我的一点想法，希望对你有帮助。我们在对股票、债券进行估价时，通常会考虑资金时间价值，采用复利计算。比如我们在股票估价时，有一种模型是零增长股票的价值估算，因为零增长即假设未来股利不变，而固定股利一般是优先股。估算优先股股票价值即计算优先股利(永续年金)的终值。举例:某企业优先股面值为100元，票面利率为10％，而期望报酬率为8％，则该优先股的价值为P=A×(A/P,i,n)=A×(A/P,8%,n)=A÷i=100×10%÷8%=125。这里有一点股价=股利÷利率的感觉。我本来想把这个过程也推展延伸到债券的价格，但是发现马上就行不通了。债券是到期还本付息的，也就是说债券有期限，不满足利息是永续年金，而且债券到期还要支付本金，本金也需要求现值，所以完全不能推出债券价格=利息÷利率这个我们想要的公式。我纠结了好久，后来换了个方向，感觉有点达到我想要的结果了。那就是在宏观经济学中，应该没有考虑资金的时间价值，也就是在计算债券的价值时采取的是单利计算，而且在这种人们作为投机需求而购买债券 的行为中，一般假设债券期限就是一年 。所以债券利息=债券市价×利率，反过来债券市价=债券利息÷利率。希望你能有所收获(๑• . •๑)
这张债券面额本身就为100美元,而发行价格为90多元,而市场是明显有利上升的,并且目前已经上涨了10%的,他就可以把这张债券卖掉100元(高于发行价格的90元,赚了10%)
这个题信息不全，没法计算。应该是课本出错了
利率上涨多少赚多少，利率下降多少也就亏多少，
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