从横琴镇到深圳，可以选择以下两种方式：
1. 乘坐公共交通工具：
步行至横琴口岸，通过边检通关进入深圳湾口岸，然后步行至深圳湾口岸地铁站，乘坐地铁4号线（龙华方向）前往福田口岸站（福田海关），最后从福田口岸站出站后，可以继续步行或乘坐公交车到达深圳的目的地。
2. 打车或网约车：
如果时间和交通条件允许，可以选择从横琴直接乘坐出租车或网约车前往深圳福田。
以上是从横琴到深圳的两种方式，具体选择哪种方式，根据个人实际情况和需求来决定。
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