^解：Fx(x)=1-e^(-x)
∵ Y=e^X,x>=0
∴y≧1
分布函数 Fy(y)=P{Y≤y}=P{e^X≤y}=P{X≤lny}=1-1/y
概率密度fy(y)=1/y² ,y≧1
例如：
解：
P(Y≤y)
=P(lnX≤y)
=P(X≤e^y)
=∫（0→e^y）e^(-x) dx
=-e^(-x)|（0→e^y）
=1-e^(-e^y)
f(y)=e^y·[e^(-e^y)]
所以概率密度为：
0， y≤0
f(y)=
e^y·[e^(-e^y)]，y＞zhi0
扩展资料：
有些随机现象需要同时用多个随机变量来描述。例如对地面目标射击，弹着点的位置需要两个坐标才能确定，因此研究它要同时考虑两个随机变量，一般称同一概率空间(Ω,F,p)上的n个随机变量构成的n维向量X=(x1,x2,…，xn)为n维随机向量。
随机变量可以看作一维随机向量。称n元x1,x2,…，xn的函数为X的(联合)分布函数。又如果(x1,x2)为二维随机向量，则称x1+ix2(i2=-1)为复随机变量。
参考资料来源：百度百科-随机变量
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ号：24596024