A．一氧化碳有可燃性，加热或点燃一氧化碳和空气或氧气的混合物可能发生爆炸，故一氧化碳还原氧化铁实验开始要先通入纯净的一氧化碳，排净装置内的空气，然后再点燃酒精灯．故说法错误；
B．尾气中可能有一氧化碳，一氧化碳有毒，所以一定要进行尾气处理．故说法正确；
C．若先停止通一氧化碳，再停止加热，会使石灰水倒吸到玻璃管内，使试管炸裂，刚还原出来的铁也会再次被氧化，所以实验结束后要继续通入一氧化碳直到装置冷却，故说法正确；
D．试管中澄清的石灰水变浑浊，证明该反应有二氧化碳生成．故说法正确．
故选A．
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